Rýchle použitie
- Skew je relatívna bohatosť predajných verzus call opcií, vyjadrená ako Implied Volatility (IV). Pre opcie s konkrétnou expiráciou sa 25 Delta Skew vzťahuje na puty s delta -25 % a cally s delta 25 %, aby sa demonštroval tento rozdiel vo vnímaní implikovanej volatility na trhu.
- Bitcoinový 1-mesačný 25D Skew navrhuje „Put Premium“; dopyt po vkladoch sa zvyšuje, keďže investori hľadajú pokrytie smerom nadol.
- Naprieč celou krivkou je však celková pozícia pomerov put-to-call na opčnom trhu vychýlená smerom nahor.
- Tento rok to bol vzostupný ukazovateľ.
Rozdelenie krivky
- 1 týždeň: -0.496 %
- 1 mesiac: -0.293 %
- 3 mesiace: -0.212 %
- 6 mesiace: -3.156 %
The post Bitcoin 1-month 25D Skew naznačuje „Put Premium“ appeared first on CryptoSlate.
Zdroj: https://cryptoslate.com/insights/bitcoin-1-month-25d-skew-suggests-a-put-premium/