Funguje revertovanie strednej hodnoty na bitcoinoch?

Tento článok hodnotí stratégiu, ktorá nie je na kryptotrhu veľmi populárna: stredný návrat.

Stratégia stredného návratu aplikovaná na kryptotrh

Toto tvrdenie vyplýva zo skutočnosti, že hlavné kryptotrhy, možno kvôli ich mladému veku, majú tendenciu byť veľmi volatilné a sledujú trendy pomerne dlho, kým ich zvrátia. V tomto kontexte môže stratégia, ktorá sa pokúša o „protitrendové“ vstupy, predstavovať určité problémy.

Ako už bolo povedané, chceme pochopiť, či sú tieto fámy opodstatnené alebo nie, a preto vystúpime backtest na poprednej kryptomene, Bitcoin. Cieľom je lepšie pochopiť, či nie je možné použiť reverzné stratégie na krypto, alebo či naopak existuje iskierka nádeje.

Preto pristúpime k vytvoreniu automatickej stratégie obrátenia postavenej na hodinových taktoch, ktorá využíva známe Bollingerove pásma na iidentifikovať body výkyvu trhu. Bollinger Bands sú vypočítané ako smerodajná odchýlka priemernej ceny. Ako sa volatilita zvyšuje, pásma budú mať tendenciu sa rozširovať, zatiaľ čo počas nízkej volatility budú bližšie k sebe. 

Bollingerove pásma, vypočítané s dvomi štandardnými odchýlkami, zahŕňajú takmer všetky ceny (štatisticky povedané 95 %). Dá sa teda tvrdiť, že po dosiahnutí extrémov pásiem je pravdepodobnejší obrat.

Stratégiou je predávať BTC, keď je dosiahnutá cena v hornom pásme, a nakupovať BTC, keď je dosiahnutá cena v dolnom pásme.

Príklady vzoru vstupu je možné vidieť na obrázku 1.

Ide teda o model, pri ktorom po predĺženom poklese trhu dochádza k nákupu, pričom sa očakáva, že ceny sa krátko nato odrazia. Krátke naopak. 

Okrem toho, a preventívne stop loss sa vloží, vypočítaná ako 5-násobok hodnoty 10-periódového ATR (hodinový časový rámec). Stratégia zvrátenia bez stop lossu by totiž mohla spôsobiť obrovské straty a zaťažiť investorove nervy a portfólio.

Testovanie tejto jednoduchej stratégie z roku 2017, roku, v ktorom sa začali objavovať čistejšie dáta pre tento trh, prináša skutočne trpké výsledky. 

Výsledky spätného testu

Stratégia stráca a v priebehu rokov to robí pomerne konzistentne. Veď to sa dalo čakať.

Výsledky zobrazené na obrázku 2 potvrdzujú, že tento trh je prevažne sledujúce trend. Existuje nejaký spôsob, ako zlepšiť výsledky? Je možné izolovať len tie najlepšie dni, v ktorých sa oplatí operovať s reverznou logikou?

Na zodpovedanie týchto otázok používame autorské proprietárne vzory, teda kódovaný zoznam konkrétnych trhových podmienok, ktoré budú použité na identifikovať najlepšiu situáciu, v ktorej je vhodné pracovať. 

Určite je oveľa pohodlnejšie to vyskúšať vylepšiť víťazné nápady ako zlepšiť prehrávajúce nápady. V didaktickom duchu, uvažovať o obchodovaní až po týždni, v ktorom „telo“ – vzdialenosť medzi otvorením a zatvorením z predchádzajúceho týždňa – je väčšie ako 75 % celkového rozsahu týždňa – vzdialenosť medzi týždenným maximom a týždenným minimom – vedie k významným zlepšeniam (obrázok 3).

Pri použití tohto pravidla na oboch stranách stratégie, dlhej aj krátkej, je systém nútený fungovať len v tých týždňoch, ktoré nasledujú po veľmi „presvedčivom“, „rozhodujúcom“ týždni. V podstate týždne, v ktorých je telo týždennej sviečky veľmi veľké, v ktorých trh ukázal silný postoj tak či onak, a preto je pravdepodobnejšie, že v nasledujúcom týždni dôjde k obratu.

Krivka zisku teraz stúpa a situácia vyzerá úplne obrátene oproti predchádzajúcej stratégii. Samozrejme, stredná stratégia návratu na trh je podobná Bitcoin je stále niečo ako mínové pole pre systematických obchodníkov, ale s náležitou starostlivosťou môže priniesť niekoľko prekvapení. 

Isté je, že s ohľadom na diverzifikáciu dobrého portfólia automatických stratégií by bolo určite múdre uvažovať o systémovom parku s rôznymi logikami, aby sa využili rôzne fázy trhu, ktoré sa pre bitcoiny objavujú.

Šťastný obchodovanie!