Obchodný robot OKX ponúka režim na zjednodušenie zadávania objednávok, aby ste využili možnosti arbitráže medzi rôznymi obchodnými nástrojmi. Tento tutoriál sa zameria na robota na obchodovanie s arbitrážnymi príkazmi, ktorý je len jednou z našich výkonných automatizovaných obchodných stratégií. Ak sa chcete dozvedieť viac o našich ďalších robotoch na obchodovanie s kryptomenami, pozrite si túto špecializovanú príručku.
Nezrovnalosti medzi cenami spotových a termínovaných kontraktov môžu predstavovať ziskové situácie pre obchodníkov, ktorí zaujmú súčasné pozície v oboch nástrojoch. Toto je známe ako spread arbitráž. Podobne dlhovanie aktíva na spotovom trhu a jeho shortovanie pomocou perpetual swap poskytuje príležitosť profitovať prostredníctvom platieb úrokových sadzieb financovania. Toto je známe ako arbitráž miery financovania.
Ak ste ešte nikdy neobchodovali futures alebo trvalé swapy, odporúčame vám prečítajte si návody OKX o každom produkte pred pokusom o použitie arbitrážneho robota. To vám pomôže pochopiť riziká, keď obchodovanie s futures or večné swapy.
Ako nastaviť arbitrážneho obchodného bota OKX
Najprv vyberte položku Rozhodcovský poriadok zo zoznamu stratégií obchodných botov.
Potom klepnite na obchodné páry v hornej časti a vyberte arbitrážneho robota, ktorý chcete použiť.
Ak chcete profitovať z trvalých platieb swapovej sadzby financovania, klepnite na poplatky. Ak chcete určiť rozpätie medzi dvoma nástrojmi, klepnite na Nátierky.
Arbitráž sadzieb financovania
Každé arbitrážne portfólio so sadzbou financovania alebo s poplatkom má spotový pár aj ekvivalentný trvalý swapový kontrakt. Pri výbere portfólia tu uvidíte dôležité informácie o každom arbitrážnom portfóliu vrátane očakávaných APY a aktuálnych mier financovania.
Najprv klepnite na zvýraznenú ponuku a potom na jednu z nich Crypto-margined na vyrovnanie obchodov vo vami zvolenej kryptomene resp USDT- s okrajom usadiť sa USDTa klepnite na portfólio, s ktorým chcete obchodovať.
Na obrazovke podrobností objednávky zadajte podrobnosti o každej časti objednávky vrátane požadovanej ceny v USD a sumy v krypto aktívach obchodovaných v kryptomenách alebo USDT.
Arbitrážny bot automaticky vyberie, či kúpiť alebo predať každý nástroj podľa zvoleného portfólia. Môžete zmeniť, ktorú časť nakupovať a predávať, ale neodporúčame menej skúseným obchodníkom pokúšať sa nasadiť takúto vlastnú portfóliovú stratégiu.
Môžete si tiež vybrať, či chcete pre svoje obchody s derivátmi použiť režim „krížovej“ alebo „izolovanej“ marže a množstvo pákového efektu použitého na vyššiu kapitálovú efektívnosť. Režim krížovej marže využíva všetky prostriedky účtu v mene, s ktorou sa obchoduje, ako maržu pozície. Medzitým režim izolovanej marže využíva iba prostriedky označené ako maržová pozícia.
Skontrolujte podrobnosti a klepnite na Obe nohy podať obe objednávky súčasne.
Ak je miera financovania kladná, chcete skrátiť večný kontrakt, pretože dlhé pozície sa vám oplatia, aby ste ho nechali otvorený. Naopak, ak je miera financovania záporná, chcete predĺžiť večný swap, aby ste získali platby sadzby financovania z krátkych pozícií.
Stratégia je nízkoriziková, keďže tieto dve pozície sa navzájom rušia. Ak však miera financovania ide proti vám po dlhšiu dobu, zaplatíte opačnú stranu večnej pozície a celkovo môžete prísť o peniaze. Pridanie pákového efektu do pozície tiež zvýši jej rizikový profil.
Rozšírte arbitráž
Spread arbitráž môže byť vykonaná medzi dvoma futures kontraktmi alebo futures kontraktom a spotovou pozíciou. V spreadovej arbitráži zaujímame opačné pozície na dvoch trhoch, pričom profitujeme z cenových rozdielov.
Predpokladajme, že BTC spotová cena je v súčasnosti 50,000 50,100 USD a futures kontrakt má cenu 1 XNUMX USD. Ak kúpime XNUMX BTC na spotovom trhu a krátkom predaji futures kontraktu budeme profitovať s minimálnym rizikom bez ohľadu na cenu, keď sa futures kontrakt vysporiada.
Napríklad spotová cena pri vysporiadaní je 55,000 5,000 USD. Môžeme predať našu spotovú pozíciu so ziskom 50,100 4,900 USD – mínus obchodné poplatky. Medzitým naša futures pozícia stratí peniaze, pretože sme súhlasili s predajom BTC za 5,000 4,900 USD pri vyrovnaní. OKX predáva BTC v našom mene, aby splnila futures kontrakt, čím sme stratili 100 XNUMX $. Takže máme zisk XNUMX XNUMX USD z našej spotovej pozície a stratu XNUMX XNUMX USD z futures kontraktu, čo vedie k čistej pozícii tesne pod XNUMX USD – mínus poplatky za obchodovanie.
Ak by cena išla inou cestou, stále by sme profitovali. Povedzme, že cena klesla na 45,000 5,000 dolárov. Naša spotová pozícia by stratila 50,100 100 dolárov. Naša futures pozícia by však predávala BTC o XNUMX XNUMX USD nad spotovou cenou, čím by sme zaistili zisk XNUMX USD (mínus obchodné poplatky). Jediným skutočným rizikom tejto stratégie je, že sa cena pohne natoľko, že vaša futures pozícia je zlikvidovaná. Môžete si prečítať viac o Pravidlá likvidácie OKX tu.
Na obrazovke arbitrážneho portfólia klepnite na Nátierky. Potom vyberte buď Crypto-margined or USDT s maržoua klepnutím na druhú ponuku vyberte nástroje, ktoré budú tvoriť vašu stratégiu arbitrážneho robota. Klepnite Deriváty-spot or Deriváty-deriváty podľa vašich preferencií.
Potom si vyberte portfólio arbitrážnej stratégie. Uvidíte rôzne podrobnosti o očakávanej ziskovosti každého arbitrážneho portfólia, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní.
Ďalej vyplňte podrobnosti objednávky pre obe časti objednávky. Zvolené portfólio určí typ objednávky pre každú časť – buď KÚPIŤ or predávať. Opäť môžete zmeniť typy objednávok pre každú časť, ale neodporúčame, aby sa o to pokúšali menej skúsení obchodníci.
Pre svoje derivátové pozície si môžete vybrať medzi režimom marže „Cross“ a „Isolated“. Režim krížovej marže využíva všetky prostriedky účtu v mene, s ktorou sa obchoduje, ako maržu pozície. Režim izolovanej marže využíva iba prostriedky označené ako maržová pozícia.
K objednávke môžete tiež pridať pákový efekt pomocou možnosti multiplikátora. Hoci pákový efekt môže zvýšiť vaše potenciálne zisky v porovnaní s počiatočným kapitálom, zvyšuje aj vaše likvidačné riziko.
Pre každú časť obchodu zadajte cenu za svoj limitný príkaz a sumu v krypto aktívach alebo USDT. Alternatívne môžete zadať požadovanú veľkosť spreadu pomocou možnosti „Spread rate“ medzi dvoma vetvami.
Svoje obchody môžete ďalej prispôsobiť pomocou typov objednávok V poradí, prekonaný, BBO a trhové, Klepnite na Nastaviť cenu menu na vyladenie „Radenie do poradia“ a „Prekonaný“ parametre. Tieto dva typy objednávok vytvoria rozsah, v ktorom bude vaša objednávka vyplnená – čo je užitočné na zabezpečenie toho, aby obe časti arbitráže boli vyplnené za priaznivé ceny.
Keď ste spokojní so svojimi objednávkami, klepnite na Obe nohy umiestniť ich súčasne. Môžete tiež použiť začiarkavacie políčko na okamžité zadanie trhovej objednávky pre druhú časť hneď po naplnení počiatočnej objednávky, čím sa zaručí, že budú umiestnené obe časti. To však môže znížiť celkovú veľkosť spreadu, čo má vplyv na ziskovosť stratégie.
Môžete skontrolovať a zatvoriť pozície arbitrážneho obchodného bota v sekcii História obchodov v spodnej časti obrazovky obchodovania. Klepnite Bot, a potom Rozhodcovský poriadok zobraziť aktuálne zisky a zatvoriť otvorené pozície.
Nasaďte výkonné automatizované stratégie krypto arbitráže s ľahkosťou na OKX
Obchodné roboty OKX zjednodušujú nasadenie aj zložitých stratégií len niekoľkými ťuknutiami alebo kliknutiami. Robot na obchodovanie s arbitrážnymi príkazmi umožňuje neuveriteľne jednoducho profitovať z cenových nezrovnalostí medzi nástrojmi a platbami sadzieb financovania. Vyskúšajte to ešte dnes a pridajte arbitráž spreadov alebo sadzieb financovania do svojho arzenálu obchodnej stratégie. Hrajte!
Zdroj: https://www.okx.com/academy/en/arbitrage-crypto-trading-bot