Prelomenie otváracieho rozsahu na Ethereu

Tento článok vyhodnotí jednu z najvýkonnejších stratégií, ktorá využíva logiku sledovania trendov: the Otvárací rozsah (ORB).

Táto stratégia, ktorá bude aplikovaná na Ethereum, je založená na predpoklade, že pri dosiahnutí určitej hranice ziskov podkladového aktíva od začiatku dňa (napr. 2.5% nárast), trh bude pokračovať smerom, ktorým ide. 

Trochu ako chcieť vstúpiť na trh až potom, čo ukáže určitú silu, a preto je pravdepodobnejšie, že smer trendu sa do konca dňa nezmení. Úlohou systematického obchodníka bude identifikovať hranicu, za ktorou sa tento trh nezvráti. 

Obrázok 1 ukazuje príklad príslušného vzoru, ktorý identifikuje percentuálny prah z otvoreného dňa, nad ktorým stratégia vstúpi na trh. 

Obchody budú uzatvorené na konci každej relácie, takže ide o intradennú stratégiu postavenú na 15-minútových pruhoch, ktoré budú testované v časovom rámci približne 5 rokov (august 2017 až do súčasnosti).

Na obrázku 2, otáčanie prahov z 0% až 10% s krokmi po 0.5 % (0 – 0.5 – 1 – 1.5 atď.) vidíme, aké sú percentá, nad ktorými je výhodné nakupovať Ethereum. Je zrejmé, že podkladový nástroj v rokoch použitých na spätný test výrazne vzrástol a vo všetkých prípadoch by nákup ETH na konci 5 rokov vykázal zisk. Čo sa líši, sú všetky ostatné údaje vrátane čerpania a celkového počtu obchodov. 

Ako sa percento zvyšuje, stratégia sa bude obchodovať menej a menej. To je zrejmé, pretože so zvyšujúcim sa prahom sa zvyšuje aj obtiažnosť vidieť určité percento nahor realizované od otvoru. To znamená, že čím nižšia percentuálna hranica sa použije, tým väčší bude celkový počet obchodov v histórii. 

Analýza výsledkov ukazuje, že prvé hodnoty sa pohybujú od 0.5% do 3% sú tie, ktoré prinášajú do systému najväčší zisk. Tieto percentá však treba dať do súvislosti s priemernou volatilitou ETH, ktorá je veľmi vysoká, najmä v porovnaní s tradičnými trhmi. Tieto prahové hodnoty sú na trhu ľahko dosiahnuteľné, čo znamená vysoký počet obchodov, ktoré by mohli skrývať úskalia. V skutočnosti vyšší počet obchodov znamená viac poplatkov, ktoré je potrebné zaplatiť väčšie vystavenie riziku pošmyknutia. 

Poklesy sú tiež veľmi vysoké (-9,100 1 USD s 10,000 %), ak vezmeme do úvahy, že pozícia stanovená pre každý obchod je XNUMX XNUMX USD. 

Preto sa volí medzihodnota, ktorá môže byť dobrým kompromisom medzi celkovým počtom obchodov (lepšie zostať pod 100/rok a nad 20/rok), priemerným obchodom a čerpaním. Hodnota 4.5 % sa javí ako najvhodnejšia, pretože údaj o čerpaní je najnižší zo všetkých uvažovaných prípadov a priemerný obchod zostáva dobrý pre stratégiu vnútrodenného typu.

V tomto bode pristupujeme k zadávaniu klasických výstupov z obchodu a to stop-loss a take-profit. Okrem týchto výstupov sa uzavrie dlhá pozícia, ak trh prelomí minimum predchádzajúcej seansy. 

Optimálne hodnoty pre stop-loss a take-profit sú 4 % a 15 %. V zásade, ak ceny klesnú o dobré 4% z nakladacej ceny, potom sa pozície zatvoria v stop losse, zatiaľ čo ak trh stúpne aspoň o 15%, pozície sa zatvoria v take-profite. 

Nasledujúce obrázky ukazujú výsledky celkovej stratégie všetkých práve uvedených pravidiel. Krivka zisku má stúpajúcu tendenciu a napriek tomu, že v poslednom období (2022) tento trh utrpel veľmi silné poklesy o viac ako 80 % (ako je vidieť na obrázku 6), analyzovaná stratégia sa dokázala udržať na nízkej úrovni, zníženie rizík z jednoducho nákup a držanie ETH.

Nakoniec čerpanie nepresahuje 3,000 XNUMX USDv porovnaní s návratnosťou viac ako $ 19,000 počas posudzovaného obdobia. Pekná suma v porovnaní s kapitálom stanoveným pre každý obchod, ktorý predstavuje 10,000 XNUMX USD.

Na záver, táto stratégia dokázala, že sa dá so ziskom použiť na druhej najpopulárnejšej krypte na svete. Rovnako ako iné kryptomeny, aj Ethereum veľmi dobre reaguje sledovanie trendov logika a stratégia prelomenia otváracieho rozsahu veľmi dobre zapadá do povahy tohto trhu.

Dobudúcna!