Volatilita 50 najlepších kryptomien je „predvídateľná“ a digitálne aktíva sa správajú skôr ako akcie: Správa

Autori možno „najvyčerpávajúcejšej štúdie“ o volatilite kryptomien, ktorá bola kedy vykonaná, tvrdia, že teraz dokážu presnejšie predpovedať intenzívne výkyvy, ktoré zasiahli trh s digitálnymi aktívami.

 Risk Protocol – účtovaný ako platforma na investovanie do digitálnych aktív – vo štvrtok zverejnil 44-stranovú správu hodnotiacu volatilitu medzi 50 „najväčšími“ kryptomenami na svete. Na základe získaných poznatkov spoločnosť uviedla, že je schopná vytvoriť „sofistikované“ štatistické modely, ktoré „preukázateľne“ presnejšie predpovedajú volatilitu.

Zakladateľ a generálny riaditeľ Risk Protocol Karamvir Gosal hovorí, že správa jeho spoločnosti môže pomôcť investorom aj inštitúciám zabezpečiť budúce riziko, dokonca aj počas nedávneho poklesu kryptomien, ktorý bol pretkaný nepokojmi a krízou.

„Pred zmysluplnou účasťou v krypto sektore chcú inštitúcie správne pochopiť súvisiace riziko,“ povedal. "Prísnosť tejto analýzy im v tomto smere pomôže."

Po veľkolepom býčím behu vstúpil trh s digitálnymi aktívami do éry vážnej nestability. Súčasný trh sa zhoršil v dôsledku série bankrotov a kríz likvidity a ochladzovania záujmu o kryptomeny medzi jednotlivými investormi a tradičnými inštitúciami. Správa Risk Protocol zahŕňa volatilnú povahu kryptomien a rozsiahlym hodnotením top 50 dúfa, že sa stane zdrojom informácií a nakoniec aj platformou, ktorú investori použijú na moduláciu rizika.

Niektoré z kľúčových poznatkov prehľadu:

• Investori nemôžu „nevyhnutne zaistiť dlhú podkladovú krypto expozíciu dlhou volatilitou“.
• Nestála povaha kryptomien je „silne predvídateľná“.
• Medzi rokmi 2020 a 2022 sa „výnosová korelácia“ medzi bitcoinmi a akciovým trhom Nasdaq stala „pozitívnou“. Pred rokom 2019 neexistovala „žiadna významná korelácia medzi“ ziskami bitcoínov a „širšími výnosmi akciového trhu“.

Gosal, veterán tradičných financií, povedal, že na kryptomeny sa treba pozerať inou optikou.

"Hedging, ktorý funguje v tradičných financiách, môže v kryptomenách zhoršiť situáciu," povedal.

Správa často porovnávala digitálne aktíva s akciami a uvádzala, že asymetria ziskov a strát v kryptomenách je viac „podobná širším akciovým trhom“ v porovnaní s devízami.

Protokol o riziku tiež tvrdil, že odlivy a toky volatility sú intenzívnejšie v závislosti od času dňa alebo dňa v týždni. Dospel k záveru, že obchodníci by mali nakupovať, keď sa volatilita zníži.