Definícia
Implikovaná volatilita je očakávaná volatilita trhu. Vzhľadom na cenu opcie vieme vyriešiť očakávanú volatilitu podkladového aktíva.
Zobrazenie At-The-Money (ATM) IV v priebehu času poskytuje normalizovaný pohľad na očakávania volatility, ktoré budú často stúpať a klesať s realizovanou volatilitou a náladou na trhu. Táto metrika ukazuje implikovanú volatilitu ATM pre opčné zmluvy, ktorých platnosť vyprší jeden týždeň odo dneška.
Realizovaná volatilita je štandardná odchýlka výnosov od priemerného výnosu trhu. Vysoké hodnoty realizovanej volatility indikujú fázu vysokého rizika v tomto období trhového rolovania 1 týždňa.
Rýchle použitie
- Realizovaná volatilita práve prekonala volatilitu opcií po prvýkrát od kolapsu FTX v novembri.
- Zakaždým, keď k tomu dôjde, Bitcoin má tendenciu klesať v cene
- Realizovaná volatilita presiahla 60 %, zatiaľ čo volatilita opcií je 59 %
- Na začiatku roka 2023 bola volatilita bitcoinu niekoľkoročné minimá, kým sa bitcoin vyšplhal na 21 XNUMX dolárov.
Príspevok Realizovaná volatilita vzrástla nad volatilitu opcií po prvýkrát od kolapsu FTX sa objavil najprv na CryptoSlate.
Zdroj: https://cryptoslate.com/insights/realized-volatility-surges-above-options-volatility-for-the-first-time-since-ftx-collapse/