E-mini S&P 500 testoval svoj 200-dňový kĺzavý priemer a zdá sa, že sa drží. Napriek tomu ťažký týždeň pre akciové indexy, celkový trend zostáva vyšší (denné trendové čiary smerujú nahor a podpora trendových čiar sa drží).
Samozrejme, prevládajúci mediálny príbeh je príbehom medvedieho pre akcie, ale s toľkými odloženými hotovosťami, ktoré hľadajú miesto, kam ísť, a masy v pozícii pre nižšie akcie, je obchod s bolesťou pravdepodobne vyšší (trhy majú tendenciu spôsobiť najväčšie množstvo bolesť pre väčšinu účastníkov trhu).
To znamená, že si uvedomujeme, že trhy sú slabé v blízkosti významných technických pivotných úrovní; preto je dôležité ponechať dostatok priestoru na chyby. Jedným zo spôsobov, ako „získať dlhý“ trh s malými výdavkami a rizikom pod úrovňou vzdialenej podpory, je bull call spread s nahou nohou. Táto stratégia je určená na použitie peňazí trhu na zaplatenie opcie na dlhodobú kúpu, ale háčik je v tom, že existuje neobmedzené riziko.
Radi využívame tri možnosti aprílového týždňa a dávame prednosť konštrukcii spreadu v prospech vyberania prémií pred ziskovým potenciálom. Konkrétne máme radi nákup aprílového hovoru E-mini S&P 500 4100, predaj hovoru 4200 a predaj puta 3775. Riziko pri expirácii je pod 3775, čo je zámerne pod posledným swingovým minimom a pravdepodobne to nie je zlé miesto na získanie dlhých futures, pokiaľ ide o prideľovanie opcie.
Ak teda vzostupný trend zostane väčšinou nedotknutý, tento obchod by mal fungovať relatívne dobre.
Ak je júnový E-mini S&P pri expirácii medzi 3775 a 4100, obchod vytvorí vybranú prémiu (približne 700 USD), ale zisky sa zvýšia medzi 4100 a 4200, pričom v najlepšom prípade je júnový E-mini nad 4200. pri expirácii. Ak by sa držal až do konca, zisk by bol približne 5,700 XNUMX dolárov.
Zdroj grafu: QST
Alternatívna stratégia
Toto rozpätie je možné vykonať pomocou mikro opcií E-mini S&P 500; toto znižuje riziko, maržu a stres na 1/10 veľkosti.
Podobne tí, ktorí hľadajú jednoduchosť, by mohli zvážiť jednoducho uzavretie mikro E-mini futures kontraktu. Pri hodnote 5 USD za bod a hodnote kontraktu približne 20,000 XNUMX USD je riziko pre väčšinu obchodníkov relatívne zvládnuteľné bez ohľadu na veľkosť účtu.
*Agresívny obchodný nápad: Bull Call Spread s nahou nohou v apríli E-mini S&P 500
— Kúpte si April ES 4100 Call
— Predám April ES 4200 Call
— Predám April ES 3775 Put
Celková vybratá prémia = približne 14.00 bodov centov alebo 700 USD mínus transakčné poplatky
Platnosť týchto opcií vyprší 21. apríla, do vypršania platnosti je 55 dní
Marža = 7,250 dolárov
Riziko = Neobmedzené pod 3775
Maximálny zisk = 5,700 500 USD pred zohľadnením transakčných nákladov, ak je júnový E-mini S&P 4200 pri expirácii nad XNUMX XNUMX
*Pri obchodovaní s futures a opciami existuje značné riziko straty. V špekuláciách neexistujú žiadne záruky; väčšina ľudí stráca peniaze obchodovaním s komoditami. Minulá výkonnosť nenaznačuje budúce výsledky.
Dostanem e-mailové upozornenie zakaždým, keď napíšem článok o skutočných peniazoch. Kliknite na tlačidlo „+ Sledovať“ vedľa môjho vedľajšieho článku k tomuto článku.
Zdroj: https://realmoney.thestreet.com/investing/options/an-aggressive-sp-play-get-long-the-market-with-little-out-of-pocket-expense-16116880?puc=yahoo&cm_ven= YAHOO&yptr=yahoo